為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！！

151．CME的3個(gè)月國(guó)債期貨合約成交價(jià)為92，這意味著該國(guó)債3個(gè)月的實(shí)際收益率為2％。()

152．股價(jià)指數(shù)期貨可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算。()

153．在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買(mǎi)方必須繳納保證金。()

154．理論上講，在期權(quán)交易中，賣(mài)方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的，而獲利的空間是無(wú)限的。()

155．牛市看漲垂直套利期權(quán)組合主要運(yùn)用在看好后市，但是又缺乏足夠信心的情況下使用，它還可以降低權(quán)利金成本。()

156．對(duì)沖基金往往采取私募合伙的形式，因其監(jiān)管較松，運(yùn)作最不透明，操作最為靈活。()

157．投資者在購(gòu)買(mǎi)期貨投資基金時(shí)，向承銷(xiāo)商支付申購(gòu)傭金。傭金數(shù)量由投資者和承銷(xiāo)商協(xié)商決定，但最高不超過(guò)購(gòu)買(mǎi)基金單位總價(jià)值的1％。()

158．投資管理人的分散化是指通過(guò)選擇具有不同理念、擅長(zhǎng)不同投資領(lǐng)域的CTA進(jìn)行分散化投資，這種分散化又稱為系統(tǒng)分散化。()

159．管理當(dāng)局政策變動(dòng)過(guò)頻等因素導(dǎo)致的期貨市場(chǎng)不可控風(fēng)險(xiǎn)是屬于政策性風(fēng)險(xiǎn)。()

160．美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)管理整個(gè)美國(guó)的期貨行業(yè)，包括一切期貨交易，但不管理在美國(guó)上市的國(guó)外期貨合約。()

四、分析計(jì)算題(本題共10個(gè)小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

161．7月30日，11月份小麥期貨合約價(jià)格為7．75美元／蒲式耳，而11月份玉米期貨合約的價(jià)格為2．25美元／蒲式耳。某投機(jī)者認(rèn)為兩種合約價(jià)差小于正常年份水平，于是他買(mǎi)人1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麥期貨合約，同時(shí)賣(mài)出1手11月份玉米期貨合約。9月1日，11月份小麥期貨合約價(jià)格為7．90美元／蒲式耳，11月份玉米期貨合約價(jià)格為2．20美元／蒲式耳。那么此時(shí)該投機(jī)者將兩份合約同時(shí)平倉(cāng)，則收益為()美元。

A．500

B．800

C．1000

D．2000

162．6月3日，某交易者賣(mài)出10張9月份到期的日元期貨合約，成交價(jià)為0．007230美元／日元，每張合約的金額為1250萬(wàn)日元。7月3日，該交易者將合約平倉(cāng)，成交價(jià)為0．007210美元／日元。在不考慮其他費(fèi)用的情況下，該交易者的凈收益是()美元。

A．250

B．500

C．2500

D．5000

163．6月5目，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元／噸，某農(nóng)場(chǎng)對(duì)該價(jià)格比較滿意，但大豆9月份才能收獲出售，由于該農(nóng)場(chǎng)擔(dān)心大豆收獲出售時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，從而減少收益。為了避免將來(lái)價(jià)格下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，該農(nóng)場(chǎng)決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值。如果6月513該農(nóng)場(chǎng)賣(mài)出10手9月份大豆合約，成交價(jià)格2040元／噸，9月份在現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際出售大豆時(shí)，買(mǎi)人10手9月份大豆合約平倉(cāng)，成交價(jià)格2010元／噸。在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，9月對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為()元／噸能使該農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。

A．>-20

B．<-20

C．<20

D．>20

164．3月10日，某交易所5月份小麥期貨合約的價(jià)格為7．65美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價(jià)格為7．50美元／蒲式耳。某交易者如果此時(shí)人市，采用熊市套利策略(不考慮傭金成本)，那么下面選項(xiàng)中能使其虧損最大的是5月份小麥合約的價(jià)格()。

A．漲至7．70美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價(jià)格跌至7．45美元／蒲式耳

B．跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價(jià)格跌至7．40美元／蒲式耳

C．漲至7．70美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價(jià)格漲至7．65美元／蒲式耳

D．跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麥合約的價(jià)格漲至7．55美元／蒲式耳

165．某交易者在5月3013買(mǎi)人1手9月份銅合約，價(jià)格為17520元／噸，同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約，價(jià)格為17570元／噸，7月30日，該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約，價(jià)格為17540元／噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)人1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定1手=5噸，則7月3013的11月份銅合約價(jià)格為()元／噸。

A．17610

B．17620

C．17630

D．17640

166．標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0．01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2．50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買(mǎi)入lO張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣(mài)出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)位是1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)位是1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)位同時(shí)將兩份合約平倉(cāng)，則其凈收益是()美元。

A．-75000

B．-25000

C．25000

D．75000

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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